Yang's Blog

期权投资策略(八):put

买入看跌期权 持有股票同时买入看跌期权 买入看涨期权同时买入看跌期权 买入跨式套利 买入宽跨式套利 卖出看跌期权 未持保跨式套利立权 本文介绍看跌期权(put)相关的内容。 (本系列文章的目的是加强自己的学习效果,内容主要来源于期权领域的经典《期权投资策略》和自己的理解) 风险提示: 期权投资风险巨大,请不要轻易尝...

期权投资策略(七):volatility

什么是波动率 vega gamma 历史波动率和隐含波动率的关系 被误解的时间价值 交易波动率 本文介绍波动率(volatility)相关的内容。 (本系列文章的目的是加强自己的学习效果,内容主要来源于期权领域的经典《期权投资策略》和自己的理解) 风险提示: 期权投资风险巨大,请不要轻易尝试。 期权投资风险巨大,请不要轻易尝试。 期权投资风险巨大,请不要...

期权投资策略(六):LEAPS

什么是LEAPS 长期期权定价 长期期权策略 取代股票 投机 本文介绍长期期权(LEAPS)相关的内容。 (本系列文章的目的是加强自己的学习效果,内容主要来源于期权领域的经典《期权投资策略》和自己的理解) 风险提示: 期权投资风险巨大,请不要轻易尝试。 期权投资风险巨大,请不要轻易尝试。 期权投资风险巨大,请不要轻易尝...

期权投资策略(五):calendar spread

什么是套利 策略介绍 中性日历套利 看多日历套利 善后行动 中性日历套利善后 看多日历套利善后 本文介绍日历套利(calendar spread)相关的内容。 (本系列文章的目的是加强自己的学习效果,内容主要来源于期权领域的经典《期权投资策略》和自己的理解) 风险提示: 期权...

期权投资策略(四):ratio call

策略介绍 策略变体 善后行动 移仓 根据delta调整 本文介绍比率看涨期权立权(ratio call writing)相关的内容。 风险提示: 期权投资风险巨大,请不要轻易尝试。 期权投资风险巨大,请不要轻易尝试。 期权投资风险巨大,请不要轻易尝试。 策略介绍 ratio call writing,中文叫比率看涨期...

期权投资策略(三):covered call

策略介绍 实值和虚值的选择 善后行动 下跌 上涨 套利 本文介绍持保看涨期权立权(covered call writing)相关的内容。 风险提示: 期权投资风险巨大,请不要轻易尝试。 期权投资风险巨大,请不要轻易尝试。 期权投资风险巨大,请不要轻易尝试。 策略介绍 covered call writing,中文...

期权投资策略(二):call buying

策略介绍 delta 期权的杠杆计算 theta 如何选择看涨期权 善后行动 上涨 下跌 本文介绍最简单的期权投资策略——直接买入看涨期权(call buying)相关的内容,以及两个希腊字母delta和theta。 风险提示: 期权投资风险巨大,请不要轻易尝试。 期权投资风险巨大,请不要轻易尝试。 期权投资...

期权投资策略(一):期权介绍

期权是什么 期权的价格 期权的时间价值 期权的定价公式 期权的作用 本系列文章的的标题是《期权投资策略——从亿万富翁到打工人之路》,主要介绍期权的基本知识以及各种组合策略。到期日、行权价、看涨看跌,这三个参数组合起来可以让期权的策略千变万化,可以说是类似加特林机枪的大杀器。手握这种大杀器,每个投资者都应该熟悉掌握它的特性。 风险提示: 期权投资风险巨大,请不要轻易...

C++静态链接符号冲突的几种处理方法

allow-multiple-definition objcopy –localize-symbol objcopy –weaken objcopy –redefine-sym GCC visibility C++项目中第三方库越来越多,链接时符号冲突的可能性就越来越大。比如项目依赖libA和libB,libA和libB都使用了libX,在链接项目的时候就很可能产生...

计算机的时钟(五):混合逻辑时钟

本系列文章链接如下: 计算机的时钟(一):NTP协议 计算机的时钟(二):Lamport逻辑时钟 计算机的时钟(三):向量时钟 计算机的时钟(四):TrueTime 计算机的时钟(五):混合逻辑时钟 本系列文章主要介绍计算机系统中时钟的处理。主要内容包含NTP,Lamport逻辑时钟,向量时钟,TrueTime等。本文是第五篇,介绍混合逻辑时钟(Hybrid Logical Cl...